frr07172018-06-19 15:34:27
frr0717老师您好, 请问: 问题一: 我们固定收益中学的利率风险, 主要是两大类: 利率波动产生的风险 和 利率level发生变化产生的风险(curve risk), 对嘛? 问题二: 那么我们用久期衡量的interest rate risk, 是指哪种? 谢谢!
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Michael2018-06-19 19:06:09
Michael学员你好，除关键利率久期之外的所有久期衡量的利率平行移动（level）产生的风险，关键利率久期衡量非平行移动（curvature和steepness）产生的风险
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好的, 那利率波动导致的风险算那一类?
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就是久期啊，利率的波动不就是利率的变化吗？
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我想问的是利率波动率 改变? 就是σ(r), 不是r改变?
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Convexity，不过这个是在三级学习的。
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