hannah shi2022-03-16 19:35:02
hannah shippt第61页中第四条includingLaggedDependentVariablesAsIndependentVariables这一条没看懂
回答（1）
Essie2022-03-16 22:00:59
Essie你好，Including lagged dependent variables as independent variables in regressions是将因变量的滞后项作为自变量包含在回归中。
举个例子，模型可能被设置为Yt=b0+b1Y(t-1)+b2X+ε，这里Y(t-1)这项就是因变量Yt的滞后项，这属于线形回归的建模错误。
因为这里的Yt可以被Yt-1和X所解释，解释不了的部分会被残差所解释。即Y(t-1)和Yt有相关性，Yt和残差有相关性，所以Yt-1和残差就也存在相关性，所以违反了线形回归的假设：自变量和残差不能存在相关性。
如果我的回答有帮助到你的话，请点赞支持一下我们，加油哦；)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片