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大同学2018-06-19 12:55:23

请问老师 为什么说VAR没有考虑到流动性风险

回答（1）

Vincent2018-06-19 16:25:32

同学你好，比如房地产，在流动性好的时候一套房子卖1000万， 在经济恶化的时候，可能只卖900万，这当中由流动性风险VaR中是没有考虑的。

你看在计算VaR的时候，并没有对参数做任何流动性方面的调整。

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