Essie2022-03-13 15:45:56

你好，
问题B：关于多重共线性，请评论上述回归模型中变量的选择。
文中说一位同事认为，回归设定可能是错误的，因为他认为book-to-market ratio可能与company size有比较强的相关性。而多元回归中，自变量之间不能有较强的相关性，这就违反了多重共线性。而原版书中的答案也说的是：自变量的选择存在多重共线性问题，因为股权的市场价值出现在这两个变量中，即同时出现在book-to-market ratio和company size中。
问题C：是让我们根据一般发现多重共线性的经验法则，通过回归的数据结果来判断方程是否存在多重共线性。
判定多重共线性的经验法则是：模型整体有较高的R^2，F统计量显著，但是单个斜率系数的 t 统计量均不显著。同时满足这三点，则模型存在多重共线性。这里答案中说的是通过表格里的数据，得到了显著的F检验值，但是没有伴随着不显著的t检验值，所以根据以上判断的原则是不存在多重共线性的。这个题目有一点问题的是，表格中并没有给f检验值，也没有给显著性水平，如果默认5%的双尾检验t关键值在2左右，那么两个斜率的t检验都是不显著的，所以题目是有小瑕疵的。放心考试的时候都会更严谨些的。
只要明白题目的本意就是看我们会不会区分多重共线性，了解经验法则判定的三个依据就可以了。