graylamb2018-06-18 17:35:20
graylamb希腊字母章节讲到h ratio是1/delta，应该是s的变化除以c的变化，怎么no arbitrage章节给倒过来了？
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Vito Chen2018-06-19 13:24:21
Vito Chen同学你好。hedge ratio具体是delta还是1/delta要看具体的头寸。
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这个怎么辨别？因为如果辨别不好，hedge股票用多少期权结论都是矛盾的。是这种单独计算h的题就直接按着delta来吗？算hedge股票的题用1/delta？
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同学你好。如果直接让你算多少份数进行对冲，那就有可能是delta，也可能是1/delta。
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