xys2018-06-18 16:21:08
xysstatement 3 为什么说用不同的volatility会是一样的？可是计算出来的结果不同么？ 这个知识点在哪边？
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Vincent2018-06-19 15:55:42
Vincent同学你好，能否请贴上题干，或者告诉我下是百题/mock的第几个case第几题
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提干在第二张图哦
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同一个债券用二叉树估值和spot curve估值的结果应该是一样的。（这里默认二叉树构建正确）
volatility assumption是我建立二叉树的假设，只要node 上利率构建正确，不影响结果。
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