MandyMa2018-06-17 18:45:32
MandyMa老师好，请问mock71固收case第45题，为什么YC从flat到upward sloping，put option的value会increase呢？题干中还说int volatility降低，option的价值不应该降低吗？
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Vincent2018-06-19 15:27:05
Vincent同学你好，这里只问了shape of yield curve变化，而volatility是在44题中已经问过了。
利率上升，持有人行权可能性上升，于是put option value上升。
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