你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

郑同学2018-06-17 11:55:14

老师你好，验证相关性的时候，难道不是验证xt和xt-1之间的相关性么？ 他们之间有相关性才能证明AR model有效。 但是公式里验证的是误差的相关性，道理是什么呢？

回答（1）

Vincent2018-06-19 11:17:04

同学你好， 残差应该是正态分布的随机变量，现在残差如果存在相关性，可以等同于认为相关变量存在相关性

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录