王同学2022-03-06 16:16:28
王同学请问原版书的reading40的第10题是怎样算的呢？
回答（1）
最佳
开开2022-03-07 14:45:55
开开同学你好，这题让我们根据表2的数据去计算组合的每年1%的parametric VaR是多少。
因为表1中给我们的都是daily数据，在没有特别说明的情况下，我们也认为表二给的是daily数据，
带表中parametric approach那一行的平均收益率和标准差的数据到下面的计算公式，
annual VaR =|μ*250 - k*√250*σ | *portfolio value
=|0.026%*250-2.33*√250*0.501%|*260M
=31,088,460
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