周同学2022-03-06 11:04:46
周同学老师，（1）这里表中的20X2 return题目中说的是Benchmark的return吧，但在解析里又说是Ri，不是RB，两者区别是什么？（2）在解析里，不同的计算方法里，RAi与Ri怎么都分别用于计算中了。直接用各资产weights的差乘以20X2 return也可以得到答案。这里20X2return到底指的是什么？
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Johnny2022-03-06 12:41:05
Johnny同学你好，我这里看不到题目，能否把题目截个图？
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R43第2题
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图片没上传成功。
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同学你好，这个20X2 return是每个stock的return。Portfolio和benchmark都是投资于相同的5个股票，这5个股票的return就是20X2 return，只不过这些股票的权重不同从而导致了active return，因此active return中没有security selection，只有asset allocation
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