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天堂之歌

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小同学2018-06-16 23:48:49

课后题 6.3.1 第一问 没看明白为什么？

回答（1）

Vincent2018-06-19 18:38:22

同学你好，当利率上升，债券价格下降，这时最好是减少duration.

于是卖出P2, 转投P1. 

根据权重上限60%， P1一共可以持有65m. 当前有50m, 所以是卖出15M的P2转投P1

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