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穆同学2018-06-16 22:07:33

老师，11题和12题… 11题是不太明白啥意思。 12题这个gain就是upfront？

回答（1）

Vincent2018-06-19 14:56:14

不是，是说信用质量变化，导致市场CDS spread有变化，于是早期买的cds有出现了盈利/亏损。

12中，把spread前后变化的gap去乘上本金和duration就可以。这里是basis trade.

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