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minyu2018-06-16 20:46:09

老师您好，mock 71第16题，如果说ARCH（1）存在，standard error会不准，那为什么在证明AR（p）是covariance stationary 的时候又要证明ARCH存在呢？

回答（1）

Vincent2018-06-19 10:41:05

同学你好，不需要证明ARCH存在。你是怎么得出这个结论的。

16中，因为ARCH的结果看出存在异方差，所以AR（1）在未完成修正前是不能使用的。同样，有协方差不平稳的也需要修正后才能使用，所以BC是错的

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