graylamb2018-06-16 19:08:05
graylamb这题为什么描述成一天95%的var（oneday 95% value at risk），应该是一天5%的var吧？？
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Vincent2018-06-19 18:32:07
Vincent同学你好，5%就是最小损失，95%就是最大损失，看你从哪个角度解释，一样的
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但课上不是也说95%概率下最大损失这种说法不正确，因为还有盈利？
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同学你好，是的
5%和95%是一个硬币的两面，前者描述5%显著性水平下的最小损失，后者描述95%概率下，如果损失，最大损失。
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