姜同学2018-06-16 09:55:38
姜同学权重的计算请问是怎么算的？这两道题我都没理解
回答（1）
Vincent2018-06-19 17:31:13
Vincent同学你好，我拿后一个case举例，
现在的组合是100%主动管理的portfolio, 和0%的benchmark portfolio.
当前的active risk是5%，这5%的主动风险是100%的主动管理的portfolio带来的。
那么当我知道最优主动风险是6.5%的时候， 我需要将100%的主动管理的portfolio提高到130%， 才能有6.5%的主动风险
钱不是白来的， 我需要short 30%的benchmark portrfolio，拿到钱转投active portfolio.
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