徐同学2022-02-27 17:17:34
徐同学g大于0是有线性关系，那小于零也有呀，b=0.5和b=3不都是线性关系么
回答（1）
Johnny2022-02-27 17:58:57
Johnny同学你好，这里Dickey fuller test是用来检验是否存在单位根的。如果g=0，那么b=1，则存在单位根，违反协方差平稳；要是g＞0，则b1＞1，这种情况叫explosive root，时间序列在图像上看起来就会不但扩散，它会一致往上扩散从而不会有均值回归；所以必须要g＜0时才有可能达到均值回归。当b1的绝对值小于1，则存在均值回归，当b1=1时就是单位根，当b1的绝对值大于1的时候就会不断扩张从而没有均值回归，同样违反协方差平稳。
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b=0.5是均值回归么
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同学你好，b=0.5是存在均值回归的。均值回归的值=b0/(1-0.5）
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