周同学2022-02-27 15:55:10
周同学老师你好，这个90天的合约求30天的market to market 价值没有明白，在30天的时候，为什么会知道90天的汇率是6.2呢？算法是6.2-6，再折现？为什么不是观察30天的汇率，直接算合约价值呢？
回答（1）
Johnny2022-02-27 17:14:27
Johnny同学你好，mark to market value是要通过签订反向合约，来和原合约的远期汇率相减后得出的。原先你签订了一个远期合约，30天后这个合约就还剩60天到期，于是在30天后的这个时间点你要签订一个60天期的反向合约来进行平仓，因此mark to market实际上是两个远期合约在相减，乘以本金后再折现到当前。反向合约是与原合约金额相同、到期时间相同、头寸相反的合约，因此在30天后要签订的反向合约就得是60天期限的，这样才能和原合约同时到期，而不是观测30天的即期汇率。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片