伦同学2022-02-26 05:00:02
伦同学老师，notes第58页，explanatory_variables_are_correlated_with_the_error_term_in_time_series_models，这为什么是model_misspecification?这不是serial_correlation违反了assumption吗？
回答（1）
Johnny2022-02-26 11:27:52
Johnny同学你好，违反assumption的有异方差、serial correlation、multicollinearity。其中serial correlation是回归模型的误差之间存在相关性，分为正序列相关和负序列相关，而不是误差项与自变量系数存在相关性，所以这两者是不同的概念。
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老师，我不是很明白为什么这是两个概念：if the observations (X and Y pairs) are not independent, then the residuals from the model will exhibit serial correltion.
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同学你好，serial correlation就是residuals之间是存在相关度的，这个是违反模型假设条件，因为回归模型的假设前提就是误差项之间相互独立的。而这里model misspecification是误差项与自变量(X）相关，其中一个model misspecification叫ommited variable，教材上写了其后果是the error term in the model will be correlated with X1。
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