伦同学2022-02-26 00:07:07
伦同学老师在视频一开始的时候说coveriance_stationary的后两个假设在金融里是被忽略的，那这样说来为什么AR_models要比linear和loglinear优越呢？
回答（1）
Johnny2022-02-26 00:39:26
Johnny同学你好，trend model最常见的问题是误差之间存在序列自相关，对此我们就要使用另一种模型来做预测，比较常用的就是AR模型替代。但AR模型并不是不存在序列自相关，他是可能会有autocorrelation的，题目中会给出一个表格，里面有误差项以及它的四期滞后项之间的自相关系数，只要其中有一个自相关系数是显著不等于0，那么就会由autocorrelation，此时要加入一期滞后项来解决。所以这里并不是说AR模型就一定比trend 优越，而是当发现trend model存在序列自相关后就改用AR模型，如果发现存在autocorrelation也可以加入滞后项来修正。
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