伦同学2022-02-25 22:50:39
伦同学老师，为什么autoregressive_models解决了serial_correlation的问题呢？
回答（1）
Johnny2022-02-26 00:01:06
Johnny同学你好，在时间序列中，trend model常常发现有序列自相关的问题，对此就会改用自回归模型来尝试下。并不是说自回归模型解决了序列自相关，而是可以将其作为另一种建模方式来尝试下。自回归模型也有序列自相关的问题，就是autocorrelation，其解决方式是再加入一期滞后项来看4个误差lag的自相关系数是否还显著。
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