Ms Q2022-02-24 15:36:56
Ms QMock 1 am，Q34。抱歉老师还是不明白。这里不是说prevailing 6 month libor么，那为什么60m不用54m，54m不用48m的值？
回答（1）
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Chris Lan2022-02-24 16:44:10
Chris Lan同学你好
这个题问的是swap的定价，定价其实是在起初就定好的。无论时间过了多久，利率将来如何变化，开始的时候的定价是不会变化的。
因此就算现在swap签了之后，又过了6个月，但是定价还是一样的，所以你还用原来的6个月前的利率给swap定价。
但如果是估值就要按当前时点的利率。
这个题在这里巧妙的挖了一个坑，时间虽然过了6个月，但问的是定价，所以还要按当时签订合约时点的利率来定价。
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