undefinable2018-06-14 23:52:01
undefinable百题177页第4题，怎么做，没看懂解答过程
回答（1）
Michael2018-06-15 15:12:25
Michael学员你好，如果long（0.5X+0.5Z）对应的，short（1份Y），此时整个投资组合对任何风险因子都不敏感，但是却产生了0.5%的收益，所以这个策略会带来套利利润。
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你一开始怎么想到把x和z凑到一起？还是把x，y，z两两放在一起试错？
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两两试错的方法，以为组合是由无穷中的。
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