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天堂之歌

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minyu2018-06-14 22:05:02

老师您好，第35题，为什么是低估？intrinsic value应该是由non arbitrage 得出的forward rate算出来的吧？

回答（1）

Michael2018-06-15 15:48:50

学员你好，当前的价格是按照current forward curve计算出来的，但是实际的利率会更低，所以计算出来的价格会更高。因此目前计算出来的价格就太低了。

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