郑同学2018-06-14 21:50:13
郑同学对于credit analysis model里面的structure model,有一个assumption是asset trade in frictionless market。但是parameter 参数估计里面，只可以用implied隐含法，historical历史法不能用，因为asset不可交易。这两者是不是矛盾啦？
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Michael2018-06-15 15:40:14
Michael学员你好，不矛盾的，因为资产的历史价格不可获得，所以利用资产的历史数据计算历史波动率是不可行的，因此历史法估计参数不合理。
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