秦同学2018-06-14 21:34:19
秦同学为啥为了replicate delta of covered call 要short forward contract for 70shares? 为了replicate delta of protective put要short forward contract for 80 shares？之前算出的0.3 0.2 delta又有什么意义
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Vito Chen2018-06-15 13:41:50
Vito Chen同学你好。因为原来的头寸是long 100 shares stock，现在计算出来covered call的delta是0.3，那么我short 70份forward之后，和原来long 100 shares stock的头寸合并后delta变成了0.3。达到了covered call一致的delta。
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