方同学2018-06-14 21:16:24
方同学derivate case 8, 二三题目的考点是什么，不太懂。第四问视频老师说，上涨下跌概率是straddle不太理解，这个要怎么理解？
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Vito Chen2018-06-15 13:42:55
Vito Chen同学你好。请问是哪里的case8？
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derivate case 8
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同学你好。要么你把题目贴出来，要么你告诉我是哪里的case 8，是百题还是课后题。
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百题。。。我问的都是百题的case
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是这个题，百题的derivative case 6， 2和3的考点不是很清晰。
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同学你好。手里有股票指数，然后用两种方法进行风险的对冲。
第2题：用swap对冲，进入的头寸是支付股指的收益，收LIBOR。这个头寸下，如果股指下跌，收益是负的话，不但不用支付股指收益率，还能收到，但是题干中说的是支出，所以错误；
第3题：用futures对冲，进入的头寸是卖方。这时候需要的份数是10000000/(250*2250)=17.77份，所以选项C错误。
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