钱同学2022-02-22 20:33:28
钱同学这道题看不懂，请解释一下，不应该是各种情况SharpRatio加总取最大吗
回答（1）
开开2022-02-23 11:30:47
开开同学你好，这题让我们比较表2中两个策略在不同volatility和经济景气度的情景下的SR如何，因此我们要选的是选项中两个SR都较大的情况，而不是说这两种SR加起来较大。
对于stratey I来说，它是在High Volatility和Non-recession的情况下SR比较高。stratey II是在low Volatility和recession的情况下SR较高，因此选A.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片