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穆同学2018-06-14 18:58:50

老师，8，这个long positiongamma正，short position gamma负不懂… 还有s上升，0.4～0.5是啥？

回答（1）

Vito Chen2018-06-15 13:48:57

同学你好。long option，无论是call还是put，gamma都是正数，因为是正凸性，从option value的曲线图上可以看出。
而标的资产价格上升，delta上升，至于0.4-0.5，这只是特定的区间内。

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