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V2018-06-14 18:54:47

老师，请问下衍生品case3第2题，为什么支出的FRN未来CF只算90天这一笔折现到day45？

回答（1）

Vito Chen2018-06-15 13:51:11

同学你好。因为浮动端在periodic payment都会回归面值，所以后续都不计算在内的原因是将后面的面值放在了这一期的payment date了，也相当于讲FRN的面值放到了这一期的支付日了。

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