V2018-06-14 18:35:49
V老师，衍生品case2第3题，在求swap value时是分别代入两个货币的notional principal是吗？V=+PV(hkd)*NP(hkd) - PV(euro)*NP(euro)*9.96 V=(0.9855)*(285.5hkd)-(0.08649)*(25euro)*9.96 算不出选项结果啊？
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Vito Chen2018-06-15 13:53:05
Vito Chen同学你好。是哪里的case 2？如果能贴出题干和题目可以提高答疑效率。另外是需要用汇率折算成同一种货币才能进行相减。
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老师，是百题的derivative case2的第3小题，我觉得euro的np应该是25mio，然后再乘以汇率9.96换算成hkd
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题目
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q3
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同学你好。1HK$=1/11.42Euro=0.087566Euro，这在期初一定是等价的，否则双方不会愿意交换。所以1Euro的现值是0.9878，乘以0.087566得到欧元现值。然后乘以期末的汇率，换回成港币，所以乘以9.96HK$/Euro，得到0.8615。
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