伦同学2022-02-22 04:01:56
伦同学根据notes,第二种修正serial_correlation的方法好像跟老师说的不完全一样？
回答（1）
Essie2022-02-22 10:04:24
Essie你好，老师在上课的时候只说了notes上第一种修正方法，即adjust the coefficient standard errors调整标准误，这一项是完全一样的。
第二种方法实际上是通过修改回归方程本身，以消除序列自相关问题。简单点来说，就是残差之间不是存在序列自相关嘛，然后我们就把这个相关性找出来，加回到回归方程中，这样残差之间就不存在相关性了，也就不会违反序列自相关了。
原版书中的表述更建议使用第一种方法来修正序列自相关问题，因为第二种方法非常可能导致参数估计不一致，了解一下就可以了，第二种不是考试的重点，把握第一种方法即可。
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