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杨同学2022-02-21 19:08:47

hedge ratio到底等于1/delta还是等于delta？老师讲得是1/delta，但是做题，有的说是1/delta，有的说是delta

回答（1）

Chris Lan2022-02-22 09:37:01

同学你好
这个不一定，要看你手里一开始持有的是股票，还是期权。
你可以看一下，我给出的总结。这里的大原则就是无论你开始的时候持有的是股票还是期权，你最终要达成的效果是要构建一个delta=0的投资组合。

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