杨同学2022-02-21 16:53:51
杨同学Vega是波动性，波动性越大，option越值钱，那为什么当at-the-money时，Vega最大呢？此时可行权可不行权，波动性=0，不应该最小嘛？
回答（1）
Chris Lan2022-02-21 17:33:00
Chris Lan同学你好
因为ATM的时候，我的期权是不赚不亏的。因此这个时候我对波动特别敏感，这个时候标的资产一波动，我就有可能挣钱，也有可能一分不挣，所以特别在意波动。
而vega是衡量期权对波动的敏感性的，所以这个时候vega是会比较大的。
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