康同学2022-02-21 16:02:14
康同学还是不太明白
回答（1）
Chris Lan2022-02-21 17:44:15
Chris Lan同学你好
主人公进入的是5年的利率互换，收固定，现在过去了2年，只剩下3年的时间。
而在当前时点，题目只给了3个折现因子，因此只能折现3笔现金流，说明这个5年的互换是1年换一次现金流的。
在2年结束的时点上，我用给定的折现因子，重新算一个3年的互换的固定利率。作为反向合约，那就是要支固定。
然后用我5年前签的合约和这个反向合约的固定利率轧差，就是每个互换时点，我现金流的盈亏，再把这些盈亏折现到当前0时点（5年互换签订了以后的2年之后），求出现值再乘以名义本金即可。
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