蹦同学2022-02-21 05:28:26
蹦同学密卷上午场Q7 请老师讲一下A和C选项。estimated regression coefficients are consistent和standards error are underestimated是怎么判断的
回答（1）
Essie2022-02-21 09:31:06
Essie你好，consistency一致性是指当样本容量增大时，误差的概率越低。模型中存在序列自相关(还有条件异方差以及多重共线性)，(均)不影响回归系数的一致性，也就是说不会影响b1。序列自相关只会导致b1的标准误存在偏误，正序列自相关会导致回归系数的标准差sb1被低估，t统计量被高估，一类错误发生的概率增加。负的序列自相关会导致sb1被高估，t统计量被低估，二类错误发生的概率增加。
本题根据DW检验值1.57小于dl1.6，出现了正的序列自相关，所以sb1是被低估的。但是并不影响回归系数b1的一致性。
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