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方同学2018-06-14 15:22:26

想问下derivative，case 4， 第五题，怎么理解

回答（1）

Vito Chen2018-06-14 17:12:16

同学你好。问swap可以看成是什么的合成？那么肯定A是不对的，用看涨期权和看跌期权合成错误，swap本质上是一系列的远期合约，而option是或有事项。
而如果是利率互换，就可以看成是一系列以利率作为标的资产的远期合约，那么就是FRA。

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