Ms Q2022-02-20 22:22:34
Ms Q老师，我对interest rate swap的定价公式1=C*B1+C*B2+C*B3+…..C*Bn一直无法理解。百题固收case2，Q1是不是也是按这个思路来解的？有点类似但也有点不一样的感觉。
回答（1）
Chris Lan2022-02-20 23:21:52
Chris Lan同学你好
百题衍生 CASE 2 第一题是计算长期国债期货的，并不是利率互换的定价或估值。
我先帮你把利率互换的定价和估值总结一下，你再看看，理理思路，如果有问题，你再回复我。
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老师，我问的不是百题衍生case2 Q1。我是从百题衍生case6 Q3想到这个知识点。这里不是把interest rate swap当成债券来看了嘛，然后我就联想到百题固收case2 Q1。不知道他们之间有没有相关性。
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同学你好
没有关系的。互换的定价会用到折现的过程，有些类似债券定价。但是长期国债期货，是给一个期货定价，并不是一个国债，所以这两者并没有什么直接联系。
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