天堂之歌

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以同学2022-02-20 13:00:48

国债期货如果按照s0*(1+rf)T-fvc算出来也应该是dirty price啊 不需要减aiT吗?

回答(1)

Chris Lan2022-02-20 15:16:46

同学你好
如果有AIT是要减掉的,因为合约报的是标准的clean price。
但如果是套利角度,你全部用clean price或全部用dirty price都可以来判断定价是否一致。

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