136****21832022-02-20 06:35:43
136****2183押题第39题。课上老师说对于put option.股价下跌，德尔塔P是上升，德尔塔S下降，使得整个delta变大。但为什么这题delta是变小。gamma上升我明白，delta不懂
回答（1）
Chris Lan2022-02-20 10:11:03
Chris Lan同学你好
老师说的可能是绝对值。
put delta的取值范围是0到-1，当deep OTM时，取值是0，当ATM时，取值为-0.5，当deep ITM时，取值为-1.如果股票价格下降到执行价，put delta会从0向-0.5趋近。
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