Asher2022-02-19 22:53:50
Asher能否讲一下random walk是否带drift的差别 含义
回答（1）
Johnny2022-02-20 00:31:32
Johnny同学你好，可以参考我在下图中的总结，它的区别仅仅就在于有无截距项而已。
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存在随机游走 不是无法正常回归吗 为什么还写着用于预测下一期
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同学你好，这并不妨碍，是两回事。随机游走就是下一期的值最有可能是当前值，如果有截距的话那么就是下一期的值预测是当前值+截距。
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不是说存在unit root就要做AR1去修正吗 如果它都不影响你去预测下一期的值 那还要修正什么 那这个违反模型假设也影响不到什么啊
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同学你好，就好比在做多元回归时，t检验得出自变量系数没有显著不等于0，但我们在做题时依旧是把数字代入模型来计算因变量的值，这个系数是否显著并不影响我们带数字去算出正确答案。这里也是相似的情况，随机游走是不存在均值回归的，它违反协方差平稳，随机游走的存在意味着我们会预测下一期的值是与当前一样的，而检验是否存在单位根的方法就是用Dickey Fuller test。
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