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feelgoodasurkiss2022-02-19 22:17:39

老师您好 请问衍生押题第77题 这里为什么要乘以4啊

回答（1）

Chris Lan2022-02-20 10:19:02

同学你好
这个公式是因为，我们站在30天以后对原3*6的FRA估值。要再签订一个反向FRA的话，相当于2*5的FRA，因此相当于先投2个月，再投FRA3个月，即FRA´*(1/4)等价于一次性投5个月。因此你等式中反解FRA的时候，乘以1/4调整到对面去就变成了乘以4.

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