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152****72972022-02-19 16:41:25

老师，能不能讲一下百题derivatives中case8的第4题，没有想明白，谢谢

回答（1）

最佳

Johnny2022-02-19 17:57:06

同学你好，用black model来对利率期权进行估值，则利率期权的标的物就是FRA而不是即期利率。FRA是作为black model的输入变量来对interest rate option估值的

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