金同学2022-02-19 14:00:26
金同学请问下这题的AI是怎么计算的，老师的讲解我没看明白。
回答（1）
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Johnny2022-02-19 14:17:17
Johnny同学你好，AIt是在期货到期时所累积未付的coupon，它是根据距离上一次付息所过去的时间来确定的。Coupon=债券面值×coupon rate，在本题中是每半年支付3500，现在期货到期时距离上一次付息过去了两个月，那么AIt就是在这两个月内所累积起来未付的coupon，也就是3500×2/6=1166.67，或者7000×2/12=1166.67。yield 2.5%是债券的YTM而不是coupon rate，它是一个干扰项，在本题是用不到的
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