LUCY2022-02-18 21:28:31
LUCYCASE7的第四问，含权债券也是平行移动吗？为什么BC都是针对平行移动？
回答（1）
Essie2022-02-19 01:00:56
Essie你好，不是说含权债券是非平行移动，题目中说收益率曲线变得更陡峭了，所以是发生了非平行移动。b是单边久期，它分开考虑利率上升或下降时的有效久期比双边的有效久期更能反映可赎回债券或可回售债券的利率敏感性。c是有效久期，衡量了含权债券在基准利率曲线发生变化后，债券价格变动的百分比，这两者都属于平行移动。
目前我们学过的所有久期中，只有KRD是可以衡量收益率曲线的非平行移动。
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