Ms Q2022-02-18 13:44:15
Ms Q百题衍生case 2，Q1，这里的ATt为什么不用156000✖️2.5%？为什么是10万✖️7%✖️2/12？
回答（1）
Johnny2022-02-18 13:58:28
Johnny同学你好，AIt是在期货到期时所累积未付的coupon，它是根据距离上一次付息所过去的时间来确定的。Coupon=债券面值×coupon rate，在本题中是每半年支付3500，现在期货到期时距离上一次付息过去了两个月，那么AIt就是在这两个月内所累积起来未付的coupon，也就是3500×2/6=1166.67，或者7000×2/12=1166.67。
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那这里的yield2.5%是什么用意？
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同学你好，这个yield 2.5%是债券的YTM而不是coupon rate，它是一个干扰项，在本题是用不到的。
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