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方同学2018-06-14 08:49:44

这边老师说的浮动端，是90天的C+1 面值，1面值都是基于未来现金流折现求和理论等于1吗，相当于是90天这个时刻，浮动段这个swap等于面值1？

回答（1）

Vito Chen2018-06-14 09:36:56

同学你好。是的，因为利率互换可以看成是两个债券的互换，并且只是利率的话，一定要有一个本金，那么在计算的时候假设本金等于1，最后再乘以题目中的NP。

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