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Asher2022-02-18 00:43:14

第五题问的是YTM变化 为什么不能用概率乘以credit spread变化就好了？

回答（1）

Essie2022-02-18 10:04:00

你好，因为债券的存续期还有几年，题目中给出了Mod Duration等于2.75，因为债券在未来的几年中都会受到信用风险的影响，所以信用基差的变化需要考虑久期的因素影响，在这之后才能再乘以各自的概率。

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