尚同学2022-02-18 00:16:21
尚同学关于reading3: 模型组建的第二步是使用dw判断有无序列自相关将模型分为趋势模型或AR模型吗，可是如果有序列自相关的话不是违反了AR的假设，模型本身存在误差， 那即使第三步就算检测出存在covariance stationary、使用AR1模型估计，也是存在误差呀
回答（1）
Essie2022-02-18 09:41:47
Essie你好，如果模型存在序列自相关的问题，我们可以通过建立AR模型来解决这个问题。只要残差之间有相关性，我们就把这个相关性找出来，并放在AR模型中的自变量里，假设模型为xt=xt-1+e，就把相关性放在xt-1中。只要模型建立正确，自变量xt-1可以完全解释xt，那么残差e里就不该有其他相关性了，所以是不会违反AR模型的前提假设。如果接下来检验协方差是平稳的，那么模型就是不违反假设的。
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