Asher2022-02-17 20:49:31
Asher第四题 key rate duration是针对组合的 这题问的就那一个bond 它就只有一个duration key rate duration是针对组合中不同久期资产分别计算的 这一个bond一个久期用什么krd
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Essie2022-02-18 00:24:22
Essie你好，Key rate duration是关键利率久期，衡量的是其他时间点的利率都不变，只有一个时间点的利率发生改变，对债券价格的影响是多少。KRD可以衡量收益率曲线的非平行移动，并不是说只有研究组合的时候才能用KRD，单只债券也能用，只要是收益率曲线发生非平行移动就可。
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不过单个债券就一个久期 他用什么来算都是那一个久期 而krd是为了算有不同久期的一个组合才设立的东西吧
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你好，不一定哦，假如有一只三年期每年付息的债券，KDR1可以衡量1年期利率变动，2.3年利率都不发生改变，对债券价值的影响。如果这只债券每年都付息，那么1年期利率变动，肯定会对债券的价值产生影响。同理，KRD2可以衡量2年期利率变动，1.3年利率都不发生改变，对债券价值的影响是多少。所以KRD不是仅针对组合才设立的指标，只要是利率曲线发生非平行移动就可以用KRD来衡量。
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