温同学2022-02-16 15:25:06
温同学讲题老师画的现金流量图没看懂，能讲下这道题怎么求吗？
回答（1）
Chris Lan2022-02-16 17:13:52
Chris Lan同学你好
这个长期国债期货是在支付了coupon之后的30天开始，共90天的期限，这个债券是每半年支付利息，因此在国债期货期间是没有coupon支付的，所以在计算的计算，PVC是等于0的。
而且在0时点，给的dirty price是104.17，可以直接用这个价格来计算期货价格的价格，不需要再调整AI0。而由于期货是报clean price因此要把AIT再减去
从上一个付息日到期货合约到期一共经历了120天的时间，因此就可以算出AIT是多少。进而可以算出合理定价的长期国债期货的价格。你可以看我给你画的图。
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